3月30日,，應(yīng)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院邀請，浙江師范大學(xué)羅和治教授做客“牧野格致”講堂為學(xué)院師生作題為“Effective Algorithms for Optimal Portfolio Deleveraging Problem with Cross Impact”的學(xué)術(shù)講座,，學(xué)院相關(guān)研究方向師生參加此次講座，裴永剛主持。

  羅和治教授講座研究具有永久和臨時價格影響的最優(yōu)投資組合去杠桿化（OPD）問題,，其目標是在滿足規(guī)定的債務(wù)/股權(quán)要求的同時實現(xiàn)股權(quán)最大化,，并考慮了不同資產(chǎn)之間交叉影響的實際情況。然而,，由此產(chǎn)生的問題是一個具有二次約束和盒約束的非凸二次規(guī)劃,，眾所周知這是NP難的。首先羅和治教授提出了一種求解OPD問題的連續(xù)凸優(yōu)化（SCO）方法,，并證明了SCO算法收斂到其變換問題的KKT點,。其次，羅和治教授提出了一種有效的OPD問題全局算法,，該算法集成了SCO方法,、簡單凸松弛和分支定界框架,，在預(yù)先指定的$\epsilon$-容差內(nèi)識別OPD問題的全局最優(yōu)解,。我們建立了算法的全局收斂性，并估計了其復(fù)雜性,。羅和治教授還進行了數(shù)值實驗,，以證明提出的算法在真實數(shù)據(jù)和隨機生成的中大規(guī)模OPD實例中的有效性。報告結(jié)束后,，羅和治教授就與會師生提出的相關(guān)問題進行了詳細的解答,，并展開了深入的討論與交流。

專家簡介：

羅和治,，博士,，浙江師范大學(xué)雙龍?zhí)仄附淌冢憬?/span>“151人才工程”第二層次入選者?，F(xiàn)任中國運籌學(xué)會理事,中國運籌學(xué)會數(shù)學(xué)規(guī)劃分會常務(wù)理事,。主要研究方向為全局最優(yōu)化理論與算法及其在金融工程中的應(yīng)用。已在國際運籌與優(yōu)化權(quán)威期刊SIAM Journal on Optimization,、Mathematical Programming Computation,、INFORMS Journal on Computing、Mathematical Finance,、Computational Optimization and Applications等上發(fā)表SCI論文30余篇,。主持了國家自然科學(xué)基金面上項目4 項，國家自然科學(xué)基金區(qū)域創(chuàng)新聯(lián)合基金重點項目子課題1項,，中國博士后科學(xué)基金特別資助項目1 項,，浙江省自然科學(xué)基金重點項目1項和面上項目3項。曾獲中國運籌學(xué)會青年科技獎提名獎（2010）,、浙江省自然科學(xué)學(xué)術(shù)獎三等獎（2012）,。

（數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 郭靜邑 裴永剛 梁彥超）